La Cappella di Loreto fu costruita sul luogo della cosiddetta Casa Zoppolt, dove nacque Padre Gabriel Pontifeser. Dopo molti anni in condizioni precarie, la cappella è stata completamente restaurata nel 2002 e da allora è tornata al suo antico splendore.
La cappella fu costruita nel 1702/03 per volere della regina spagnola Maria Anna e consacrata nel 1723. È una riproduzione della Santa Casa di Nazareth, situata a Loreto, vicino ad Ancona.
All’interno si possono ammirare preziose opere d’arte, tra cui la pala d’altare dello scultore napoletano Nicola Fumo e dipinti di artisti spagnoli, che conferiscono alla cappella una particolare importanza storico-artistica.